YAMUK BULANIK SAYILARA DAYALI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONU

Simple item page
dc.creatorAKBAŞ, Serkan
dc.creatorERBAY DALKILIÇ, Türkan
dc.date2019-12-31T00:00:00Z
dc.date.accessioned2020-10-11T18:48:45Z
dc.date.available2020-10-11T18:48:45Z
dc.descriptionGünümüzün gelişmekte olan finansal piyasalarında, yatırımcılara en iyigetiriyi sağlayacak portföylerin oluşturulmasında çeşitli karmaşık tekniklerkullanılmaktadır. Bu çalışmada, yatırıma ilişkin verilerin ve uzmangörüşlerinin de dikkate alındığı bir portföy seçim modeli önerilmiştir. Model ikiaşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada portföy seçim problemindeki kriterlerinağırlığı, Enea ve Piazza tarafından önerilen Kısıtlı Bulanık Analitik HiyerarşiSüreci yöntemiyle belirlenmiştir. İkinci aşamada, Lai ve Hwang tarafındanönerilen model, belirlenen kriterlerin ağırlıkları kullanılarak oluşturulanbulanık doğrusal programlama problemini çözmek için kullanıldı. Literatürdekibu iki yöntem ile üçgen bulanık sayılar kullanmaktadır. Bu çalışmada,kullanılan bu iki yöntem yamuk bulanık sayılar için geliştirilmiş ve portföyseçim problemleri için alternatif bir yöntem önerilmiştir.
dc.descriptionIn today's developing financial markets, variouscomplex techniques are used in the creation of portfolios that will provide thebest return to the investors. In this study, a portfolio selection model thatincludes investment data and expert opinions is proposed. This model consistsof two stages. In the first stage, the weight of the criteria in the portfolioselection problem was determined by the Constrained Fuzzy Analytic HierarchyProcess method proposed by Enea and Piazza. In the second stage, the modelproposed by Lai and Hwang was used to solve the problem of fuzzy linearprogramming to be formed by using the determined criteria weights. These twomethods in the literature use triangular fuzzy numbers to solve the problem.The methods used in this study were developed for trapezoidal fuzzy numbers(TrFNs) and an alternative method for portfolio selection problems wasproposed.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/makuiibf/issue/51427/519005
dc.identifier10.30798/makuiibf.519005
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11672/3134
dc.languageen
dc.publisherMehmet Akif Ersoy University
dc.publisherMehmet Akif Ersoy Üniversitesi
dc.relationhttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/913790
dc.sourceVolume: 6, Issue: 3 634-650en-US
dc.source2149-1658
dc.sourceMehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.subjectAnalitik Hiyerarşi Süreci,Bulanık Mantık,Portföy seçimi,Karar Analizi,Finans
dc.subjectAnalytic Hierarchy Process (AHP),Fuzzy Logic,Portfolio Selection,Decision Analysis,Finance
dc.titleYAMUK BULANIK SAYILARA DAYALI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY OPTİMİZASYONUtr-TR
dc.titlePORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERSen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article

Files

Collections

Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty