Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present

Simple item page
dc.creatorÇELİK, İsmail
dc.creatorÖZDEMİR, Arife
dc.date2014-08-04T12:41:18Z
dc.date.accessioned2019-04-09T07:17:19Z
dc.date.available2019-04-09T07:17:19Z
dc.descriptionBu çalışmanın amacı, vadeli işlem piyasalarının sahip olduğu riskten korunma etkinliğinin bir göstergesi olan hedge rasyosu ile alakalı 1979’dan günümüze literatürü sunmak ve hedge rasyosunun tahmininde dikkate değer ekonometrik modelin seçimine ilişkin tarihsel gelişimi ortaya koymaktır. Bu çerçevede konu, vadeli işlem piyasalarında fiyat keşfine ilişkin gerçekleştirilen araştırmalar ve hedge rasyosunun tahmininde kullanılan statik ve dinamik modeller bağlamında ele alınmıştır.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifierhttp://dergipark.gov.tr/makusobed/issue/19442/206804
dc.identifier10.20875/sb.49361
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11672/2064
dc.languagetr
dc.publisherMehmet Akif Ersoy University
dc.publisherMehmet Akif Ersoy Üniversitesi
dc.relationhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/181826
dc.relationhttp://dergipark.gov.tr/download/article-file/245829
dc.sourceVolume: 6, Issue: 10 37-46
dc.source1309-1387
dc.source1309-1387
dc.subjectVadeli İşlem Piyasası, Hedge Rasyosu
dc.titleVadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979'dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article

Files

Collections

Mehmet Akif Ersoy University Journal of Social Sciences Institute